Mauritanie1998

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ÉCOLE CIMPA-UNSA-UNESCO-MAURITANIE

Mathématiques appliquées à l'économie

Objectifs :

Initier les participants aux outils et concepts mathématiques les plus utilisés en économie.

Comité scientifique et conférenciers :

F. Diener, M. Diener, Y. Ekeland, N. El Karoui, C. Gouriéroux, D. Talay (France), A. Haouba, Z. A. Zeidane, A. Soumaré (Mauritanie), H. Moulin (USA), M. Niane (Sénégal)

Comité d'organisation local :

J. Belda, A. T. Dia, C. Hamoud, A. Haouba, M. Henoune, Med Vall Mohamed, Fatimetou Saleck, M. Y. Tolba, A. Soumaré, Z. A. Zeidane

Langue de travail :

Français

Date et lieu :

Du 11 au 29 juillet 1998 , Nouakchott (Mauritanie)

Programme scientifique :

L'école se déroulera en deux parties, 11 au 19 juillet, puis 21 au 29 juillet. Deux des quatre thèmes se dérouleront en parallèle durant chacune d'elles au rythme d'un cours de 1h30 et d'un TD ou TP de 2h par jour pour chaque thème.

Méthodes statistiques et séries temporelles (C. Gouréiroux) : généralités sur la régression linéaire simple et multiple ; quelques modèles économétriques simples; ajustement sur les séries temporelles, processus stationnaires, autorégressifs; méthodes de prévision.
Systèmes dynamiques et optimisation (M. Diener) : approche qualitative des systèmes dynamiques, équilibres, cycles, attracteurs, notions de stabilité, chaos; optimisation sur un espace fonctionnel; introduction au contrôle optimal.
Finance mathématique (N. El Karoui) : processus en temps discret, modèle d'arbre; valorisation d'une option dans le modèle binomial de Cox Ross et Rubinstein; éléments de calcul différentiel stochatisque, application à la formule et à l'équation de Black et Scholes.
Théorie des jeux (H. Moulin) : jeux sous forme normale, stratégie optimale sur des exemples; jeux sous forme caractéristique, équilibre de Nash; jeux coopératifs, coalition; incertitude, valeur d'un jeux; introduction aux jeux dynamiques.

Prérequis :

L'école s'adresse à la fois aux universitaires et aux chercheurs et à la fois aux cadres d'entreprise ayant gardé ou souhaitant renouer des liens avec le monde de la recherche. Le niveau requis est celui d'une maîtrise de mathématiques.

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